4. Modeliuoti pastovų rizikos lygį vienų metų kapitalo stebėjimo laikotarpiu galima pasitelkiant …

Modeliuoti pastovų rizikos lygį vienų metų kapitalo stebėjimo laikotarpiu galima pasitelkiant, pavyzdžiui, toliau nurodytą metodą. Įstaiga, apskaičiuodama nuostolius per likvidumo terminą, reitingams (ar maržoms) gali pasirinkti taikyti momentinį sukrėtimą. Šiuo atveju ji neturi atsižvelgti į laiko poveikį: likvidumo termino pabaigoje pozicijos išsaugo pradinį likusį terminą; kitaip tariant, pozicijos terminas nesikeičia. Be to, nereikia atsižvelgti į galimus rinkos sąlygų pokyčius pervertinant portfelį perbalansavimo metu (konkrečiai, kredito kainų skirtumų pagal reitingus galima nekeisti). Taip vertinant nuostolius IRC neatsižvelgiama į pasikeitimų ar įsipareigojimų neįvykdymo laiką, o pelnas (nuostoliai) (angl. profit ant loss , P&L ) apskaičiuojamas remiantis šios dienos duomenis.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/