4. Modellering av en konstant risknivå under den ettåriga kapitalhorisonten kan uppnås t.ex. …

Modellering av en konstant risknivå under den ettåriga kapitalhorisonten kan uppnås t.ex. baserat på den metod som beskrivs nedan. När det gäller beräkningen av förluster under likviditetshorisonten kan ett institut välja att anta att momentana chocker tillämpas på riskklassificeringar (eller spreadar). Detta implicerar i så fall att institutet inte behöver integrera tidseffekten: Positioner behåller sina ursprungliga resterande löptider i slutet av varje likviditetshorisont. Med andra ord åldras positionerna inte. Dessutom behöver ingen hänsyn tas till potentiella ändringar av marknadsförhållandena när portföljen omvärderas i samband med att den balanseras på nytt (särskilt kreditspreadar efter kreditvärdering kan hållas konstanta). Därmed tar mätningar av förluster inom tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk ingen hänsyn till tidpunkten för varje migrations- eller fallissemangshändelse, och vinst och förlust beräknas för dagens datum.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/