4. Nemainīgu riska līmeni attiecībā pret kapitālu viena gada laikā var modelēt, piemēram …

Nemainīgu riska līmeni attiecībā pret kapitālu viena gada laikā var modelēt, piemēram, izmantojot turpmāk izklāstīto pieeju. Aprēķinot zaudējumus likviditātes termiņā, iestāde var pieņemt, ka reitingiem (vai starpībām) ir piemēroti tūlītēji šoki. Tādējādi iestādei šādā gadījumā nav jāintegrē laika efekts — katra likviditātes termiņa beigās pozīcijas saglabā to sākotnējo atlikušo termiņu, citiem vārdiem sakot, pozīcijas nenoveco. Turklāt, pārvērtējot portfeli līdzsvara atjaunošanas procedūrā, nav jāņem vērā iespējamās tirgus apstākļu izmaiņas (jo īpaši kredītu ienākumu/izdevumu starpības atkarībā no reitinga var saglabāt nemainīgas). Tādējādi, kad, izmantojot IRC pieeju, novērtē zaudējumus, neņem vērā katra migrācijas vai saistību nepildīšanas gadījuma laiku, un tiek aprēķināta pašreizējā peļņa un zaudējumi.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/