110. Кредитните институции следва да разгледат не само въпроса с колко „степени“ е свързано …

Кредитните институции следва да разгледат не само въпроса с колко „степени“ е свързано понижаването на рейтинга, защото промяната във вероятността от неизпълнение за преместване с една степен може да не е линейна (например вероятността от неизпълнение за период от над пет години на дадена експозиция с рейтинг BB е около три пъти по - голяма от тази на експозиция с рейтинг BBB, въз основа на текущи данни и анализи, приложими в някои юрисдикции). Освен това, тъй като значението на движение с една степен би зависило от нивото на детайлност на системата за оценка на банката — и следователно от абсолютната промяна на всяка степен — следва да бъде определено подходящо първоначално сегментиране за гарантиране, че в сегмента не е скрито значително увеличение на кредитния риск за индивидуална кредитна експозиция или група от кредитни експозиции. Във връзка с това кредитните институции следва да гарантират, че системите за оценка на кредитния риск включват достатъчен брой степени за правилно разграничаване на кредитния риск. Кредитните институции следва също така да вземат предвид факта, че може да възникне значително увеличение на кредитния риск преди преместване в друга кредитна степен .

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/