110. Las entidades de crédito no solo tendrán en cuenta cuántos «niveles» implica una rebaja de la …

Las entidades de crédito no solo tendrán en cuenta cuántos «niveles» implica una rebaja de la calificación, porque el cambio en la PD para un cambio de un nivel puede no ser lineal (por ejemplo, la probabilidad de incumplimiento en cinco años de una exposición con calificación BB es aproximadamente tres veces la de una con calificación BBB, sobre la base de datos actuales y análisis aplicables a ciertas jurisdicciones). Además, dado que la importancia de un cambio de un nivel dependería de la granularidad del sistema de calificación de un banco y, por lo tanto, de la «amplitud» de cada nivel, deberá definirse una segmentación inicial apropiada para asegurar que un aumento significativo del riesgo de crédito de una exposición crediticia individual o de un grupo de exposiciones crediticias no queda ocultado en un segmento. A este respecto, las entidades de crédito se asegurarán de que los sistemas de calificación del riesgo de crédito incluyen un número suficiente de niveles para distinguir adecuadamente dicho riesgo. Las entidades también tendrán en cuenta el hecho de que un aumento significativo del riesgo de crédito podría ocurrir antes de que se produzca un cambio en un nivel de crédito.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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