110. Úvěrové instituce by se neměly řídit jen tím, o kolik „stupňů“ se snížil rating, protože změna …

Úvěrové instituce by se neměly řídit jen tím, o kolik „stupňů“ se snížil rating, protože změna pravděpodobnosti selhání při změně o jeden stupeň nemusí být lineární (na základě současných údajů a analýz vztahujících se k určitým jurisdikcím je například pravděpodobnost selhání za dobu pěti let u expozice s ratingem BB přibližně třikrát vyšší než u expozice s ratingem BBB). Kromě toho vzhledem k tomu, že by význam změny o jeden stupeň závisel na tom, jak podrobně je bankovní systém hodnocení strukturován, a tudíž na „šíři“ jednotlivých stupňů, měla by být stanovena vhodná úvodní segmentace, která zajišťuje, aby v segmentu nedošlo k zastření významného zvýšení úvěrového rizika u individuální úvěrové expozice nebo skupiny úvěrových expozic. V tomto ohledu by úvěrové instituce měly zajistit, aby systémy hodnocení úvěrového rizika obsahovaly dostatečný počet stupňů umožňující úvěrové riziko vhodně odlišit. Úvěrové instituce by rovněž neměly zapomínat na to, že k významnému zvýšení úvěrového rizika může dojít před tím, než v určitém úvěrovém stupni nastane změna.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/