110. Úverové inštitúcie by mali uvažovať nad rámec počtu „stupňov“, ktoré predstavuje zníženie …

Úverové inštitúcie by mali uvažovať nad rámec počtu „stupňov“, ktoré predstavuje zníženie ratingu, pretože zmena pravdepodobnosti zlyhania o jeden stupeň nemusí byť lineárna (napríklad pravdepodobnosť zlyhania počas piatich rokov expozície s ratingom BB je približne trojnásobná v porovnaní s expozíciou s ratingom BBB na základe aktuálnych údajov a analýz platných pre určité jurisdikcie). Okrem toho, keďže význam pohybu o jeden stupeň bude závisieť od podrobnosti ratingového systému banky, a teda od „šírky“ každého stupňa, primerané prvotné členenie by sa malo vymedziť tak, aby sa zabezpečilo, že výrazné zvýšenie kreditného rizika pre jednotlivé úverové expozície alebo pre skupinu takýchto expozícií nebude v segmente zastreté. V tomto ohľade by úverové inštitúcie mali zabezpečiť, aby ratingové systémy pre kreditné riziko obsahovali dostatočný počet stupňov na primerané rozlíšenie kreditného rizika. Úverové inštitúcie by takisto mali myslieť na to, že k výraznému zvýšeniu kreditného rizika by mohlo dôjsť pred zmenou úverového stupňa.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/