110. A hitelintézetnek meg kell értenie, hogy egy adott leminősítés hány "kategóriára" vonatkozik …

A hitelintézetnek meg kell értenie, hogy egy adott leminősítés hány "kategóriára" vonatkozik, mert a PD érték egy kategóriával alacsonyabb besoroláshoz tartozó változása nem feltétlenül lineáris (például egy BB kategóriába sorolt kitettség ötéves nemteljesítési valószínűsége mintegy háromszorosa a BBB kategóriába sorolt kitettséghez képest az aktuális adatok és a bizonyos joghatóságokra vonatkozó elemzések alapján). Továbbá mivel az egy kategóriára kiterjedő elmozdulás jelentősége a bank minősítő rendszerének tagoltságától – és ebből adódóan az egyes kategóriák "szélességétől" – függ, a hitelintézet határozzon meg megfelelő kezdeti szegmentációt annak érdekében, hogy egy-egy szegmensben ne homályosodjon el az adott hitelezési kitettséghez vagy a hitelezési kitettségek egy csoportjához tartozó hitelkockázat jelentős mértékű növekedése. E tekintetben a hitelintézet gondoskodjon arról, hogy a hitelkockázat-minősítési rendszer a hitelkockázatok megkülönböztetésére megfelelő számú kategóriát tartalmazzon. A hitelintézet tartsa szem előtt azt a tényt is, hogy a hitelkockázat jelentős mértékű növekedése akár a hitelminősítési kategória változása előtt is bekövetkezhet.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/