110. As instituições de crédito devem ir além do número de «graus» que inclui uma deterioração da …

As instituições de crédito devem ir além do número de «graus» que inclui uma deterioração da notação, porque a alteração na probabilidade de incumprimento para o movimento de um grau pode não ser linear (por exemplo, a probabilidade de incumprimento ao longo de mais de cinco anos de uma posição em risco com notação BB é cerca de três vezes superior à de uma posição com notação BBB, com base nos dados e análises atuais aplicáveis a determinadas jurisdições). Aliás, visto que a importância do movimento de um grau dependeria da granularidade do sistema de notação de um banco e, por conseguinte, da «amplitude» de cada grau, é necessário definir uma segmentação inicial adequada para garantir que não se verifica, dentro de um segmento, a ocultação de um aumento significativo do risco de crédito para uma posição em risco correspondente a empréstimos individual ou um grupo de posições em risco correspondentes a empréstimos. A este respeito, as instituições de crédito devem garantir que os sistemas de notação do risco de crédito incluem um número suficiente de graus para distinguirem adequadamente o risco de crédito. As instituições de crédito devem também estar cientes do facto de que um aumento significativo do risco de crédito pode ocorrer antes de um movimento no grau de crédito.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/