110. Krediidiasutus peaks vaatama kaugemale sellest, mitut klassi reitingu langetamine hõlmab, sest …

Krediidiasutus peaks vaatama kaugemale sellest, mitut klassi reitingu langetamine hõlmab, sest ühe klassi võrra liikumisel ei pruugi makseviivituse tõenäosuse muutus olla lineaarne (seniste andmete ja teatavate jurisdiktsioonide analüüside põhjal on näiteks BB-reitinguga riskipositsiooni makseviivituse tõenäosus viie aasta jooksul umbes kolm korda suurem kui BBB-reitinguga riskipositsioonil). Et ühe klassi võrra liikumise olulisus sõltub ka panga reitingusüsteemi üksikasjalikkusest – ja seega iga klassi ulatusest –, tuleks kindlaks määrata asjakohane esmane jaotus tagamaks, et krediidiriski oluline suurenemine seoses ühe laenunõude või laenunõuete rühmaga ei jää segmendis tervikuna varju. Seepärast peaks krediidiasutus tagama, et krediidiriski reitingusüsteemid hõlmavad krediidiriski asjakohaseks eristamiseks piisaval arvul klasse. Samuti tuleks silmas pidada asjaolu, et krediidiriski oluline suurenemine võib tekkida enne liikumist reitinguklasside vahel.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/