110. Kredietinstellingen moeten verder kijken dan het aantal ‘graden’ dat een ratingverlaging met …

Kredietinstellingen moeten verder kijken dan het aantal ‘graden’ dat een ratingverlaging met zich meebrengt omdat de wijziging van de PD voor een beweging van één graad niet lineair hoeft te zijn (bijvoorbeeld de kans op wanbetaling gedurende vijf jaar van een blootstelling met een BB-rating is ongeveer drie keer die van een blootstelling met een BBB-rating, op basis van actuele gegevens en analysen die van toepassing zijn op bepaalde rechtsgebieden). Bovendien, omdat het belang van een mutatie van één graad zou afhangen van de granulariteit van het ratingsysteem van een bank, — en dus de ‘breedte’ van elke graad — moet een passende initiële segmentatie worden vastgesteld om te zorgen dat een aanzienlijke toename van het kredietrisico voor een afzonderlijke kredietpositie of een groep kredietposities niet binnen een segment wordt gemaskeerd. In dit verband moeten kredietinstellingen ervoor zorgen dat de kredietratingsystemen een voldoende aantal graden omvatten om het kredietrisico op passende wijze te onderscheiden. Kredietinstellingen moeten zich ook bewust zijn van het feit dat een aanzienlijke toename van het kredietrisico kan plaatsvinden vóór de beweging in een kredietgraad.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/