110. Instituțiile de credit trebuie să analizeze dincolo de numărul de „clase” pe care îl presupune …

Instituțiile de credit trebuie să analizeze dincolo de numărul de „clase” pe care îl presupune o retrogradare a ratingului de credit , deoarece este posibil ca modificarea PD pentru o deplasare cu o clasă să nu fie liniară (de exemplu, probabilitatea de apariție a stării de nerambursare pe o perioadă de cinci ani aferentă unei expuneri cotate BB este aproximativ de trei ori mai mare decât cea aferentă unei expuneri cotate BBB, pe baza datelor și analizelor actuale aplicabile în anumite jurisdicții). Mai mult, deoarece importanța deplasării cu o clasă ar depinde de granularitatea sistemului de rating al unei bănci, și prin urmare de „amploarea” fiecărei clase, trebuie să fie stabilită o segmentare inițială adecvată pentru a asigura faptul că, în cadrul unui segment, nu se ascunde o creștere semnificativă a riscului de credit în cazul unei expuneri individuale din creditare sau al unui grup de expuneri din creditare. În acest sens, instituțiile de credit trebuie să se asigure de faptul că sistemele de rating pentru riscul de credit includ un număr suficient de clase pentru a distinge în mod corespunzător riscul de credit. Instituțiile de credit trebuie să acorde atenție și faptului că o creștere semnificativă a riscului de credit ar putea să apară înainte de schimbarea unei clase de risc de credit.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/