110. Kreditinstitutet bör inte enbart se till hur mycket ett kreditbetyg sänks, eftersom …

Kreditinstitutet bör inte enbart se till hur mycket ett kreditbetyg sänks, eftersom förändringen i PD för en sänkning med ett delbetyg kanske inte är linjär (t.ex. sannolikheten för fallissemang inom fem år för en exponering med kreditbetyg BB är ungefär tre gånger så stor som vid kreditbetyg BBB, enligt aktuella uppgifter och analyser för vissa jurisdiktioner). Hur betydelsefull en förändring med ett delbetyg är beror dessutom på detaljnivån i bankens kreditvärderingssystem – och därmed ”bredden” på varje betyg – varför det bör fastställas en lämplig första segmentering för att se till att en betydande ökning i kreditrisken för en individuell låneexponering eller grupp av låneexponeringar inte döljs inom ett segment. I detta avseende bör kreditinstituten se till att systemen för att sätta kreditbetyg innehåller tillräckligt många betygsnivåer, så att det går att urskilja kreditrisken på ett tillfredsställande sätt. Kreditinstituten bör också vara medvetna om att en betydande ökning av kreditrisken kan uppstå innan ett kreditbetyg ändras.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/