54. Информационните системи и приложенията, използвани от институцията за извършване, обработка и …

Информационните системи и приложенията, използвани от институцията за извършване, обработка и запис на операциите за установяване, измерване и обобщаване на експозициите към ЛХБП и за генериране на доклади следва да са способни да поддържат управлението на ЛРБП по своевременен и точен начин. По - специално системите следва:

• (а) да събират данни за лихвения риск за всички съществени експозиции към ЛХБП, включително експозициите към риск от несъответствие, базисен риск и опционен риск. Това следва да подпомага системата за измерване на институцията да установява, измерва и обобщава основните източници на експозиции към ЛХБП.
• (б) да са способни цялостно и ясно да записват всички транзакции, извършени от институцията, вземайки предвид техните характеристики, свързани с ЛРБП.
• (в) да са приспособени към сложността и броя на транзакциите, създаващи ЛРБП.
• (г) да предлагат достатъчна гъвкавост, за да позволят използването на разумен набор от шокови и стрес сценарии за ЛРБП и евентуални допълнителни сценарии.
• (д) да позволяват на институциите изцяло да измерват, оценяват и наблюдават приноса на отделните транзакции към общата им експозиция.
• (е) да могат да изчисляват измерителите за ЛРБП (т.е. измерители за икономическа стойност и нетен лихвен доход при промени в пазарната стойност), както и други измерители за ЛРБП, определени от техните компетентни органи, въз основа на лихвените шокови и стрес сценарии, изложени в раздели 4.3.3 и 4.3.4.
• (ж) да бъдат достатъчно гъвкави, за да отчетат наложените от надзорните органи ограничения върху параметричните допускания за вътрешния риск на институцията.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/