54. IT-süsteemid ja rakendused, mida finantseerimisasutus kasutab kauplemisportfellivälisest …

IT-süsteemid ja rakendused, mida finantseerimisasutus kasutab kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski riskipositsioonide tuvastamise, mõõtmise ja agregeerimise toimingute teostamiseks, töötlemiseks ja registreerimiseks ning aruannete koostamiseks, peaksid suutma toetada sellise intressiriski õigeaegset ja täpset juhtimist. Süsteemid peaksid eelkõige:

• (a) jäädvustama intressimäära riski andmeid kõigi finantseerimisasutuse oluliste kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski positsioonide, sh intressilõhe riski, alusriski ja optsiooniriski positsioonide kohta. See peaks toetama asutuses kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski oluliste allikate tuvastamiseks, mõõtmiseks ja agregeerimiseks kasutatavat mõõtmissüsteemi;
• (b) olema suutelised täielikult ja selgelt salvestama kõiki finantseerimisasutuse tehtud tehingud, võttes arvesse nende kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski omadusi;
• (c) olema kohandatud kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski põhjustavate tehingute keerukuse ja arvuga;
• (d) olema piisavalt paindlikud, et võimaldada mõistlikus ulatuses šoki- ja stressistsenaariumide ja võimalike lisastsenaariumide arvessevõtmist;
• (e) võimaldama asutusel täielikult mõõta, hinnata ja jälgida konkreetsete tehingute mõju oma üldisele riskipositsioonile;
• (f) suutma arvutada kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski majandusliku väärtuse ja tulu põhiseid näitajaid ning muid sellise intressiriski näitajaid, mida asjaomased pädevad asutused ette näevad, võttes aluseks punktides 4.3.3 ja 4.3.4 sätestatud intressimäära šoki- ja stressistsenaariumid;
• (g) olema piisavalt paindlikud, et hõlmata finantseerimisasutuse riskiparameetrite sise-eeldustele järelevalvega seoses kehtestatud piiranguid.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/