120. CSRBB zachycuje kombinaci těchto dvou prvků: a) změny „tržního úvěrového rozpětí“ nebo „tržní …

CSRBB zachycuje kombinaci těchto dvou prvků:

• a) změny „tržního úvěrového rozpětí“ nebo „tržní ceny úvěrového rizika“ (odlišné od idiosynkratického úvěrového rozpětí)⁸ představující prémii za úvěrové riziko požadovanou účastníky trhu pro danou úvěrovou kvalitu;⁹
• b) změny „tržního rozpětí likvidity“ představující likviditní prémii, která vyvolává na trhu zájem
• o investice a přítomnost ochotných kupujících a prodávajících.

⁸ Idiosynkratické úvěrové rozpětí odráží specifické úvěrové riziko spojené s úvěrovou kvalitou jednotlivého dlužníka (které bude odrážet také posouzení rizik vyplývajících z odvětví a zeměpisné polohy dlužníka) a specifika úvěrového nástroje (např. zda se jedná o dluhopis nebo derivát).

⁹ Například dodatečný výnos, který musí přinést dluhový nástroj emitovaný subjektem s ratingem AA oproti bezrizikové alternativě.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/