120. Kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenev krediidimarginaali risk hõlmab kahte elementi …

Kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenev krediidimarginaali risk hõlmab kahte elementi:

• (a) „turu krediidimarginaali riski“ või „krediidiriski turuhinna“ (erinevalt idiosünkraatilisest krediidimarginaali riskist)⁸ muutused, mis väljendavad turuosaliste nõutavat krediidiriski preemiat konkreetse krediidikvaliteedi eest;⁹
• (b) turu likviidsusmarginaali muutused, mis kujutavad endast likviidsuspreemiat, mis tekitab turu huvi investeeringute vastu ning huvitatud ostjate ja müüjate olemasolu.

⁸ Idiosünkraatiline krediidimarginaal kajastab konkreetse laenuvõtja krediidikvaliteediga seotud spetsiifilist krediidiriski (mis kajastab ka laenuvõtja sektorist ja geograafilisest asukohast tulenevate riskide hinnanguid) ning krediidiinstrumendi (nt võlakirja või tuletisinstrumendi) eripära.

⁹ Näiteks täiendav tootlus, mida AA-reitinguga üksuse emiteeritud võlainstrument peab riskivaba alternatiivi asemel tootma;

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/