120. CSRBB zachytáva kombináciu dvoch prvkov: (a) zmeny „trhového kreditného rozpätia“ alebo …

CSRBB zachytáva kombináciu dvoch prvkov:

• (a) zmeny „trhového kreditného rozpätia“ alebo „trhovej ceny kreditného rizika“ (na rozdiel od idiosynkratického kreditného rozpätia)⁸ predstavujúce prémiu za kreditné riziko požadovanú účastníkmi trhu pre danú kreditnú kvalitu⁹ ;
• (b) zmeny „rozpätia trhovej likvidity“, ktoré predstavuje prémiu za likviditu, ktorá vyvoláva na trhu záujem o investície a prítomnosť ochotných kupujúcich a predávajúcich;

⁸ Idiosynkratické kreditné rozpätie odráža špecifické kreditné riziko spojené s kreditnou kvalitou jednotlivých dlžníkov (ktoré bude odrážať aj posúdenie rizík vyplývajúcich zo sektora a geografickej polohy dlžníka) a špecifiká kreditného nástroja (napr. či ide o dlhopis alebo derivát).

⁹ Napríklad dodatočný výnos, ktorý musí priniesť dlhový nástroj emitovaný subjektom s ratingom AA v porovnaní s bezrizikovou alternatívou.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/