120. Ο CSRBB καταγράφει έναν συνδυασμό δύο στοιχείων: (α) Τις μεταβολές του «πιστωτικού περιθωρίου …

Ο CSRBB καταγράφει έναν συνδυασμό δύο στοιχείων:

• (α) Τις μεταβολές του «πιστωτικού περιθωρίου της αγοράς» ή της «αγοραίας τιμής του πιστωτικού κινδύνου» (που διαφέρει από το ιδιοσυγκρατικό πιστωτικό περιθώριο)⁸ οι οποίες αντιστοιχούν στο ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου που απαιτείται από τους συμμετέχοντες στην αγορά για μια δεδομένη πιστωτική ποιότητα·⁹
• (β) Τις μεταβολές του «περιθωρίου ρευστότητας της αγοράς» οι οποίες αντιστοιχούν στο ασφάλιστρο ρευστότητας που πυροδοτεί τη διάθεση της αγοράς για επενδύσεις και την παρουσία πρόθυμων αγοραστών και πωλητών·

⁸ Το ιδιοσυγκρατικό πιστωτικό περιθώριο αντικατοπτρίζει τον συγκεκριμένο πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με την πιστωτική ποιότητα του μεμονωμένου δανειζόμενου (που θα αντικατοπτρίζει επίσης αξιολογήσεις κινδύνων που προκύπτουν από τον κλάδο και τη γεωγραφική θέση του δανειζόμενου) και τις λεπτομέρειες του πιστωτικού μέσου (π.χ. αν πρόκειται για ομόλογο ή για παράγωγο).

⁹ Για παράδειγμα, η επιπρόσθετη απόδοση που θα πρέπει να παράγει ένα χρεόγραφο που εκδόθηκε από οντότητα με αξιολόγηση ΑΑ σε σχέση με μια εναλλακτική λύση χωρίς κίνδυνο.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/