120. CSRBB veido divi elementi: (a) “tirgus kredītriska starpības” (atšķirībā no “specifiskās …

CSRBB veido divi elementi:

• (a) “tirgus kredītriska starpības” (atšķirībā no “specifiskās kredītriska starpības”)⁸ jeb “kredītriska tirgus cenas” izmaiņas, kas atspoguļo kredītriska prēmijas, ko tirgus dalībnieki vēlas saņemt par noteiktu kredītkvalitāti⁹ ;
• (b) “tirgus likviditātes starpības” izmaiņas, kas atspoguļo likviditātes prēmijas, kuras rosina tirgus dalībnieku vēlmi veikt ieguldījumus un palielina ieinteresētu pircēju un pārdevēju skaitu.

⁸ Specifiskā kredītriska starpība atspoguļo specifisko kredītrisku, kas ir saistīts ar konkrētā aizdevuma ņēmēja kredītkvalitāti (tas atspoguļo arī ar aizdevuma ņēmēja nozari un ģeogrāfisko atrašanās vietu saistīto risku novērtējumu), un konkrētā kredītinstrumenta raksturīgās pazīmes (piemēram, to, vai attiecīgais instruments ir obligācija vai atvasinātais instruments).

⁹ Piemēram, papildu ienesīgums, kas ir jānes parāda instrumentam, kuru ir izdevusi iestāde ar AA reitingu, salīdzinājumā ar bezriska alternatīvu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/