4.5. Výpočet celkové rizikové váhy (ARW)

1. Přehled

26. Systém pojištění vkladů by měl přidělit celkovou rizikovou váhu (ARW) členské instituci „i“ na …

Systém pojištění vkladů by měl přidělit celkovou rizikovou váhu (ARW) členské instituci „i“ na základě celkového bodového hodnocení rizik (ARS) pro danou instituci.

27. Systém pojištění vkladů by měl vypočítat celkové bodové hodnocení rizik (ARS) jako součet všech …

Systém pojištění vkladů by měl vypočítat celkové bodové hodnocení rizik (ARS) jako součet všech jednotlivých bodových ukazatelů rizik (IRS) dané členské instituce, vynásobených příslušnými vahami daného ukazatele (IW) pro každé IRS.

28. Systém pojištění vkladů by měl vypočítat jednotlivé bodové ukazatele rizik (IRS) na základě …

Systém pojištění vkladů by měl vypočítat jednotlivé bodové ukazatele rizik (IRS) na základě příslušných ukazatelů rizik.

(i) Kategorie rizik a ukazatele rizik

Kategorie rizik

Tabulka 1: Základní ukazatele rizik

Název ukazatele Vzorec/popis Znaménko

1. Kapitál

1.1 Pákový poměr	pákový poměr podle článku 429 nařízení (EU) č. 575/2013	(- ) Vyšší hodnota představuje nižší riziko.
1.2.a Poměr kmenového kapitálu tier 1 (poměr CET1)	poměr kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 92 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013	(- ) Vyšší hodnota představuje nižší riziko.
1.2.b Ukazatel kapitálového krytí (CCR)	nebo skutečný poměr CET1 skutečný kapitál požadovaný poměr CET1 požadovaný kapitál kde: „kapitál“ je definován v čl. 4 bodu 118 nařízení (EU) č. 575/2013, „požadovaným kmenovým kapitálem tier 1“ a „požadovaným kapitálem“ se rozumí celkový kmenový kapitál tier 1 a celkové požadavky na kapitál instituce podle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013, čl. 104 odst. 1 písm. a) a čl. 128 odst. 6 směrnice 2013/36/EU.	(- ) Vyšší hodnota představuje nižší riziko.

2. Likvidita a financování

2.1 Ukazatel krytí ukazatel krytí likvidity (LCR) podle článku 412 nařízení (EU) (- ) Vyšší hodnota likvidity (LCR) č. 575/2013 představuje nižší riziko.

2.2 Ukazatel čistého ukazatel čistého stabilního financování (NSFR) podle (- ) Vyšší hodnota stabilního financování definice v článcích 428a až 428az nařízení (EU) č. 575/2013 představuje nižší (NSFR) riziko.

3. Kvalita aktiv

3.1 Podíl nevýkonných podíl nevýkonných úvěrů a pohledávek (NPL) podle čl. 11 (+) Vyšší hodnota pohledávek ( poměr odst. 2 písm. g) bodu ii) prováděcího nařízení Komise (EU) představuje vyšší NPL) 2021/451⁶ riziko.

⁶ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o po dávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Úř. věst. L 97, 19.3.2021, s. 1).

4. Model podnikání a řízení

4.1 Po díl c elkového (+) Vyšší hodnota objemu rizikové představuje vyšší expozice (TREA) a celkový objem rizikové expozice (TREA) riziko.

celkových aktiv

kde: celková aktiva „celkový objem rizikové expozice“ je definován v čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013. Systémy pojištění vkladů mohou pro členské instituce používat různá nastavení, a to za použití přístupu založeného na interním ratingu nebo na standardizovaných metodách pro výpočet hodnot rizikově vážených expozic.

4.2 Rentabilita aktiv (- )/(+) Vyšší hodnota (RoA) obecně představuje

čistý příjem nižší riziko, ovšem Systémy pojištění vkladů celková by rentabilitu aktiva aktiv (RoA) měly i hodnoty příliš vypočítat jako průměr za nejméně 2 roky, aby se zamezilo vysoké mohou značit zahrnutí jednorázových událostí a procyklických účinků do vyšší riziko. výpočtu příspěvků.

5. Potenciální ztráty systému pojištění vkladů

5.1 Kryté pohledávky (+) Vyšší hodnota z vkladů / nezatížená představuje vyšší aktiva kryté pohledávky z vkladů riziko.

kde: „nezatížená aktiva“ nezatížená jsou definována aktiva v čl. 411 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013.

Doplňující ukazatele rizik

(ii) Váhy pro ukazatele a kategorie rizik

(iii) Jednotlivé ukazatele rizik (IRS)

(iv) Sloučení IRS do ARS

(v) Výpočet ARW na základě ARS

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky
Zdroj	Požadavek

3. Související standardy

Standardy
Zdroj	Požadavek

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/