+KAPITEL 4 Kreditrisikoreduktion
---+Afdeling 1 Definitioner og generelle krav
------+Artikel 192 Definitioner
------+Artikel 193 Principper for anerkendelse af virkningen af teknikker til kreditrisikoreduktion
---------+Artikel 193 1.
---------+Artikel 193 2.
---------+Artikel 193 3.
---------+Artikel 193 4.
---------+Artikel 193 5.
---------+Artikel 193 6.
---------+Artikel 193 7.
------+Artikel 194 Principper for anerkendelse af teknikker til kreditrisikoreduktion
---------+Artikel 194 1.
---------+Artikel 194 2.
---------+Artikel 194 3.
---------+Artikel 194 4.
---------+Artikel 194 5.
---------+Artikel 194 6.
---------+Artikel 194 7.
---------+Artikel 194 8.
---------+Artikel 194 9.
---+Afdeling 2 Anerkendte former for kreditrisikoreduktion
------+Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 195 Balanceført netting
---------+Artikel 196 Rammeaftaler om netting, der omfatter genkøbstransaktioner eller transaktioner vedrørende ind- eller udlån i værdipapirer eller råvarer eller andre kapitalmarkedstransaktioner
---------+Artikel 197 Anerkendt sikkerhed i forbindelse med alle fremgangsmåder og metoder
------------+Artikel 197 1.
------------+Artikel 197 2.
------------+Artikel 197 3.
------------+Artikel 197 4.
------------+Artikel 197 5.
------------+Artikel 197 6.
------------+Artikel 197 7.
------------+Artikel 197 8.
---------+Artikel 198 Anden anerkendt sikkerhed i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 198 1.
------------+Artikel 198 2.
---------+Artikel 199 Anden anerkendt sikkerhed efter IRB-metoden
------------+Artikel 199 1.
------------+Artikel 199 2.
------------+Artikel 199 3.
------------+Artikel 199 4.
------------+Artikel 199 4a.
------------+Artikel 199 5.
------------+Artikel 199 6.
------------+Artikel 199 7.
------------+Artikel 199 8.
---------+Artikel 200 Andre former for finansieret kreditrisikoafdækning
------+Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 201 Anerkendte udbydere af kreditrisikoafdækning i forbindelse med alle metoder
------------+Artikel 201 1.
------------+Artikel 201 2.
---------+Artikel 203 Anvendelse af garantier som ufinansieret kreditrisikoafdækning
------+Underafdeling 3 Derivattyper
---------+Artikel 204 Anerkendte typer kreditderivater
------------+Artikel 204 1.
------------+Artikel 204 2.
------------+Artikel 204 3.
---------+Artikel 204a Anerkendte typer aktiederivater
------------+Artikel 204a 1.
------------+Artikel 204a 2.
---+Afdeling 3 Krav
------+Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 205 Krav til balanceførte nettingaftaler ud over de i artikel 206 omhandlede rammeaftaler om netting
---------+Artikel 206 Krav til rammeaftaler om netting, der omfatter genkøbstransaktioner eller indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer eller andre kapitalmarkedstransaktioner
---------+Artikel 207 Krav til finansiel sikkerhed
------------+Artikel 207 1.
------------+Artikel 207 2.
------------+Artikel 207 3.
------------+Artikel 207 4.
------------+Artikel 207 5.
---------+Artikel 208 Krav til sikkerhed i form af fast ejendom
------------+Artikel 208 1.
------------+Artikel 208 2.
------------+Artikel 208 3.
------------+Artikel 208 3a.
------------+Artikel 208 4.
------------+Artikel 208 5.
---------+Artikel 209 Krav til fordringer
------------+Artikel 209 1.
------------+Artikel 209 2.
------------+Artikel 209 3.
---------+Artikel 210 Krav til andre former for fysisk sikkerhed
---------+Artikel 211 Krav til behandling af lejede aktiver som sikkerhed
---------+Artikel 212 Krav til andre former for finansieret kreditrisikoafdækning
------------+Artikel 212 1.
------------+Artikel 212 2.
------+Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning og "credit linked notes"
---------+Artikel 213 Fælles krav til garantier og kreditderivater
------------+Artikel 213 1.
------------+Artikel 213 2.
------------+Artikel 213 3.
---------+Artikel 214 Regarantier fra staten og andre dele af den offentlige sektor
------------+Artikel 214 1.
------------+Artikel 214 2.
------------+Artikel 214 3.
---------+Artikel 215 Supplerende krav til garantier
------------+Artikel 215 1.
------------+Artikel 215 2.
---------+Artikel 216 Supplerende krav til kreditderivater
------------+Artikel 216 1.
------------+Artikel 216 2.
------------+Artikel 216 3.
---+Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion
------+Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 218 "Credit linked notes"
---------+Artikel 219 Balanceført netting
---------+Artikel 220 Brug af tabelmetoden for volatilitetsjusteringer i forbindelse med rammeaftaler om netting
------------+Artikel 220 1.
------------+Artikel 220 2.
------------+Artikel 220 3.
------------+Artikel 220 4.
------------+Artikel 220 5.
---------+Artikel 221 Brug af metoden med interne modeller i forbindelse med rammeaftaler om netting
------------+Artikel 221 1.
------------+Artikel 221 2.
------------+Artikel 221 3.
------------+Artikel 221 4.
------------+Artikel 221 5.
------------+Artikel 221 6.
------------+Artikel 221 7.
------------+Artikel 221 9.
---------+Artikel 222 Den enkle metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 222 1.
------------+Artikel 222 2.
------------+Artikel 222 3.
------------+Artikel 222 4.
------------+Artikel 222 5.
------------+Artikel 222 6.
------------+Artikel 222 7.
---------+Artikel 223 Den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 223 1.
------------+Artikel 223 2.
------------+Artikel 223 3.
------------+Artikel 223 4.
------------+Artikel 223 5.
------------+Artikel 223 6.
------------+Artikel 223 7.
---------+Artikel 224 Tilsynsbaseret volatilitetsjustering i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 224 1.
------------+Artikel 224 2.
------------+Artikel 224 3.
------------+Artikel 224 4.
------------+Artikel 224 5.
------------+Artikel 224 6.
---------+Artikel 226 Opskalering af volatilitetsjusteringer i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
---------+Artikel 227 Betingelser for anvendelse af en volatilitetsjustering på 0 % i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 227 1.
------------+Artikel 227 2.
------------+Artikel 227 3.
---------+Artikel 228 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder for så vidt angår eksponeringer, der behandles efter standardmetoden
---------+Artikel 229 Værdiansættelsesprincipper for andre anerkendte sikkerheder end finansielle sikkerheder
------------+Artikel 229 1.
------------+Artikel 229 2.
------------+Artikel 229 3.
------------+Artikel 229 4.
---------+Artikel 230 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab for en eksponering med en anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning efter IRB-metoden
------------+Artikel 230 1.
------------+Artikel 230 2.
------------+Artikel 230 3.
------------+Artikel 230 4.
------------+Artikel 230 5.
---------+Artikel 231 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden
---------+Artikel 232 Andre former for finansieret kreditrisikoafdækning
------------+Artikel 232 1.
------------+Artikel 232 2.
------------+Artikel 232 3.
------------+Artikel 232 4.
------+Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 233 Værdiansættelse
------------+Artikel 233 1.
------------+Artikel 233 2.
------------+Artikel 233 3.
------------+Artikel 233 4.
---------+Artikel 234 Beregning af størrelsen af de risikovægtede eksponeringer og forventede tab i tilfælde af delvis risikoafdækning og tranching
---------+Artikel 235 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter standardmetoden
------------+Artikel 235 1.
------------+Artikel 235 2.
------------+Artikel 235 3.
---------+Artikel 235a Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter standardmetoden
------------+Artikel 235a 1.
------------+Artikel 235a 2.
------------+Artikel 235a 3.
------------+Artikel 235a 4.
------------+Artikel 235a 5.
---------+Artikel 236 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden uden anvendelse af egne estimater af LGD, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-metoden
------------+Artikel 236 1.
------------+Artikel 236 1a.
------------+Artikel 236 1b.
------------+Artikel 236 1c.
------------+Artikel 236 1d.
------------+Artikel 236 2.
------------+Artikel 236 3.
---------+Artikel 236a Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden med anvendelse af egne estimater af LGD, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-metoden
------------+Artikel 236a 1.
------------+Artikel 236a 2.
------------+Artikel 236a 3.
------------+Artikel 236a 4.
------------+Artikel 236a 5.
---+Afdeling 5 Manglende løbetidsmatch
------+Artikel 237 Manglende løbetidsmatch
---------+Artikel 237 1.
---------+Artikel 237 2.
------+Artikel 238 Kreditrisikoafdækningens løbetid
---------+Artikel 238 1.
---------+Artikel 238 2.
---------+Artikel 238 3.
------+Artikel 239 Værdiansættelse af risikoafdækningen
---------+Artikel 239 1.
---------+Artikel 239 2.
---------+Artikel 239 3.

KAPITEL 4 Kreditrisikoreduktion

KAPITEL 4 Kreditrisikoreduktion

1. Oversigt

,
Afdeling 1 Definitioner og generelle krav Afdeling 1 Definitioner og generelle krav
Afdeling 2 Anerkendte former for kreditrisikoreduktion Afdeling 2 Anerkendte former for kreditrisikoreduktion
Afdeling 3 Krav Afdeling 3 Krav
Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion
Afdeling 5 Manglende løbetidsmatch Afdeling 5 Manglende løbetidsmatch

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder