+Artikel 383j Vegarisikofølsomheder
|
Artikel 383j Vegarisikofølsomheder
Artikel 383j
Institutter beregner den samlede CVA's vegarisikofølsomheder over for risikofaktorer, der består af implicit volatilitet, og følsomhederne af et afdækningsinstrument, der kan indregnes, over for disse risikofaktorer således:
hvor:
|
|
= den samlede CVA's følsomheder over for en risikofaktor, der består af implicit volatilitet
|
|
volk
|
= værdien af den risikofaktor, der består af implicit volatilitet
|
|
VCVA
|
= den samlede CVA beregnet efter den reguleringsmæssige CVA-model
|
|
x,y
|
= andre risikofaktorer end volk
i værdiansættelsesfunktionen VCVA
|
|
|
= følsomhederne for afdækningsinstrument i, der kan indregnes, over for en risikofaktor, der består af implicit volatilitet
|
|
Vi
|
= værdiansættelsesfunktionen for afdækning i, der kan indregnes
|
|
w,z
|
= andre risikofaktorer end volk
i værdiansættelsesfunktionen Vi
.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|