+383 j artikla Vegariskiherkkyydet
|
383 j artikla Vegariskiherkkyydet
383 j artikla
Laitosten on laskettava yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun vegaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat implisiittisestä volatiliteetista, sekä hyväksyttävän suojausinstrumentin vegaherkkyydet kyseisille riskitekijöille seuraavasti:
jossa
|
|
= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet implisiittisen volatiliteetin riskitekijälle;
|
|
volk
|
= implisiittisen volatiliteetin riskitekijän arvo;
|
|
VCVA
|
= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;
|
|
x,y
|
= muut riskitekijät kuin volk
hinnoittelufunktiossa VCVA
;
|
|
|
= hyväksyttävän suojausinstrumentin i herkkyydet implisiittisen volatiliteetin riskitekijälle;
|
|
Vi
|
= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;
|
|
w,z
|
= muut riskitekijät kuin volk
hinnoittelufunktiossa Vi
.
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|