Artikolu 383j
Sensittivitajiet għar-riskju vega
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet għar-riskju vega tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'volatilità impliċita, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:
fejn:
|
|
= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tal-volatilità impliċita;
|
|
volk
|
= il-valur tal-fattur tar-riskju tal-volatilità impliċita;
|
|
VCVA
|
= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;
|
|
x,y
|
= fatturi tar-riskju minbarra volk
fil-funzjoni tal-ipprezzar VCVA
;
|
|
|
= is-sensittivitajiet tal-istrument għall-iħħeġġjar eliġibbli i għal fattur tar-riskju tal-volatilità impliċita;
|
|
Vi
|
= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;
|
|
w,z
|
= fatturi tar-riskju minbarra volk
fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi
.
|