+Artikel 383 undecies Vegarisicogevoeligheden
|
Artikel 383 undecies Vegarisicogevoeligheden
Artikel 383 undecies
De instellingen berekenen de vegarisicogevoeligheden van de geaggregeerde CVA voor risicofactoren bestaande uit impliciete volatiliteit en uit een toelaatbare afdekking van die risicofactoren als volgt:
waarbij:
|
|
= de gevoeligheden van de geaggregeerde CVA voor een risicofactor impliciete volatiliteit;
|
|
volk
|
= de waarde van de risicofactor impliciete volatiliteit;
|
|
VCVA
|
= de geaggregeerde CVA berekend volgens het regelgevings-CVA-model;
|
|
x,y
|
= andere risicofactoren dan volk
in de prijsfunctie VCVA
;
|
|
|
= de gevoeligheden van de toelaatbare afdekking (hedge) i voor een risicofactor impliciete volatiliteit;
|
|
Vi
|
= de prijsfunctie van de toelaatbare afdekking (hedge) i;
|
|
w,z
|
= andere risicofactoren dan volk
in de prijsfunctie Vi
.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|