Článok 383j
Citlivosti na riziko vega
Inštitúcie vypočítavajú citlivosti vega súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktory rizika pozostávajúce z implikovanej volatility, ako aj nástroja prípustného hedžingu voči uvedeným faktorom rizika takto:
kde:
|
|
= citlivosti súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika implikovanej volatility;
|
|
volk
|
= hodnota faktora rizika implikovanej volatility;
|
|
VCVA
|
= súhrnná úprava ocenenia pohľadávok vypočítaná na základe regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok;
|
|
x,y
|
= iné faktory rizika než volk
vo funkcii oceňovania VCVA
.
|
|
|
= citlivosti nástroja prípustného hedžingu i na faktor rizika implikovanej volatility;
|
|
Vi
|
= funkcia oceňovania prípustného hedžingu i;
|
|
w,z
|
= iné faktory rizika než volk
vo funkcii oceňovania Vi
.
|