Artykuł 383j
Wskaźniki wrażliwości na ryzyko vega
Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości vega zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące zmienność implikowaną, jak również wskaźniki wrażliwości vega uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:
gdzie:
|
|
= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
|
|
volk
|
= wartość czynnika ryzyka zmienności implikowanej;
|
|
VCVA
|
= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;
|
|
x,y
|
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny VCVA
;
|
|
|
= wskaźniki wrażliwości uznanego instrumentu zabezpieczającego i na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
|
|
Vi
|
= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;
|
|
w,z
|
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny Vi
.
|