+Artikkel 383j Vegariski tundlikkused
|
Artikkel 383j Vegariski tundlikkused
Artikkel 383j
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma vegariski tundlikkused eeldatavat volatiilsust hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi vegariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused eeldatava volatiilsuse riskiteguri suhtes;
|
|
volk
|
= eeldatava volatiilsuse riskiteguri väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui volk
hinnastamisfunktsioonis VCVA
;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi i tundlikkused eeldatava volatiilsuse riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= kõlbliku riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui volk
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|