Artigo 383.o-J
Sensibilidades ao risco vega
As instituições calculam as sensibilidades ao risco vega do CVA agregado, bem como de um instrumento de cobertura elegível, aos fatores de risco correspondentes à volatilidade implícita do seguinte modo:
em que:
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= sensibilidades do CVA agregado a um fator de risco de volatilidade implícita;
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volk
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= valor do fator de risco de volatilidade implícita;
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VCVA
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= CVA agregado calculado de acordo com o modelo de CVA regulamentar;
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x,y
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= fatores de risco distintos de volk
na função de fixação de preços VCVA
;
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= sensibilidades do instrumento de cobertura elegível i a um fator de risco de volatilidade implícita;
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Vi
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= função de fixação de preços da cobertura elegível i;
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w,z
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= fatores de risco distintos de volk
na função de fixação de preços Vi
.
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