Άρθρο 383ι
Ευαισθησίες κινδύνου βέγκα
Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις ευαισθησίες κινδύνου βέγκα του συνολικού CVA σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από μια τεκμαρτή μεταβλητότητα, καθώς και από ένα επιλέξιμο μέσο αντιστάθμισης στους εν λόγω παράγοντες κινδύνου, ως εξής:
όπου:
|
|
= οι ευαισθησίες του συνολικού CVA σε παράγοντα κινδύνου τεκμαρτής μεταβλητότητας·
|
|
volk
|
= η τιμή του παράγοντα κινδύνου τεκμαρτής μεταβλητότητα ς·
|
|
VCVA
|
= το συνολικό CVA που υπολογίζεται με το κανονιστικό υπόδειγμα CVA·
|
|
x,y
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός volk
στη συνάρτηση τιμολόγησης VCVA
·
|
|
|
= οι ευαισθησίες του επιλέξιμου μέσου αντιστάθμισης i σε παράγοντα κινδύνου τεκμαρτής μεταβλητότητας·
|
|
Vi
|
= η συνάρτηση τιμολόγησης της επιλέξιμης αντιστάθμισης i·
|
|
w,z
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός volk
στη συνάρτηση τιμολόγησης Vi
.
|