+Člen 383j Občutljivosti na vega tveganje

Člen 383j Občutljivosti na vega tveganje

Člen 383j

Občutljivosti na vega tveganje

Institucije izračunajo občutljivosti na vega tveganje združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavlja vgrajena nestanovitnost, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

image

image

pri čemer:

image

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja vgrajene nestanovitnosti;

volk

= vrednost dejavnika tveganja vgrajene nestanovitnosti;

VCVA

= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y

= dejavniki tveganja, različni od volk , v funkciji določanja cen VCVA .

image

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja vgrajene nestanovitnosti;

Vi

= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z

= dejavniki tveganja, različni od volk , v funkciji določanja cen Vi .

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi