Članak 383.j
Osjetljivosti na vega-rizik
Institucije vega-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od implicirane volatilnosti, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika implicirane volatilnosti;
|
|
volk
|
= vrijednost faktora rizika implicirane volatilnosti;
|
|
VCVA
|
= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;
|
|
x,y
|
= faktori rizika osim volk
u funkciji za određivanje cijene VCVA
.
|
|
|
= osjetljivosti instrumenta priznate zaštite i na faktor rizika implicirane volatilnosti;
|
|
Vi
|
= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;
|
|
w,z
|
= faktori rizika osim volk
u funkciji za određivanje cijene Vi
.
|