263. Um ein umfassendes Bild des Risikoprofils der Wertpapierfirma in Bezug auf Risiken zu …

Um ein umfassendes Bild des Risikoprofils der Wertpapierfirma in Bezug auf Risiken zu gewinnen, die nicht von den Eigenmittelanforderungen der Säule 1 abgedeckt sind, sollten die zuständigen Behörden die Rahmenwerke für die Governance und das Risikomanagement überprüfen, mit denen die Risiken, die sich aus anderen Risikoquellen ergeben, verringert werden. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden unter

83 Berücksichtigung von Umfang, Art und Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirma die nachstehenden Elemente bewerten:

• a. Die Strategie der Wertpapierfirma spiegelt die Risikobereitschaft der Wertpapierfirma in Bezug auf diese Risiken korrekt wider und steht mit der allgemeinen Risikobereitschaft in Einklang;
• b. die Wertpapierfirma verfügt über interne Richtlinien und Strategien, die eine solide Risikokultur gewährleisten;
• c. die Wertpapierfirma verfügt über einen angemessenen Rahmen für die Steuerung, Messung, Überwachung und Kontrolle des Zinsänderungsrisikos aus Geschäften des Anlagebuchs;
• d. die Wertpapierfirma verfügt über einen angemessenen Rahmen für die Steuerung, Messung, Überwachung und Kontrolle von IT-Risiken und hält zu diesem Zweck (qualitativ und quantitativ) ausreichende personelle und technische Ressourcen vor;
• e. die Wertpapierfirma verfügt über klar definierte Richtlinien und Verfahren für die Kontrolle des operationellen Risikos.

6.6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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