263. Om een volledig inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de beleggingsonderneming met …

Om een volledig inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de beleggingsonderneming met betrekking tot risico’s die niet worden gedekt door de eigenvermogensvereisten van pijler 1, dienen bevoegde autoriteiten het governance- en risicobeheerkader te toetsen dat het risico uit andere risicobronnen beperkt. Hiertoe dienen bevoegde autoriteiten de volgende elementen te beoordelen terwijl ze rekening te houden met het volume, met de aard en de complexiteit van de activiteiten van de beleggingsonderneming:

• a. de strategie van de beleggingsonderneming is een goede weerspiegeling van de bereidheid van de beleggingsonderneming tot het aangaan van marktrisico en in overeenstemming is met de totale risicobereidheid;
• b. de beleggingsonderneming beschikt over interne richtsnoeren en beleidslijnen om een gezonde risicocultuur te waarborgen;
• c. de beleggingsonderneming beschikt over een passend kader voor het beheer, de meting, de monitoring en de beheersing van het renterisico dat voortvloeit uit activiteiten in de activiteiten buiten de handelsportefeuille;
• d. de beleggingsonderneming heeft een passend kader voor functies voor beheer, meting, monitoring en beheersing van IT-risico’s, met (zowel kwalitatief als kwantitatief) voldoende personele en technische middelen om de vereiste taken uit te voeren;
• e. de beleggingsonderneming heeft duidelijk omschreven beleid en procedures voor de beheersing van operationele risico’s.

6.6.4 Samenvatting van bevindingen en toekenning van scores

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/