263. A befektetési vállalkozás 1. pillér szer inti szavatolótőke -követelmények által nem fedezett …

A befektetési vállalkozás 1. pillér szer inti szavatolótőke -követelmények által nem fedezett kockázatokkal kapcsolatos kockázati profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk az irányítási és kockázatkezelési keretet, amely csökkenti az egyéb kockázati fo rrásokból eredő kockázatokat. E célból az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a következő elemeket, figyelembe véve a befektetési vállalkozás tevékenységeinek volumenét, jellegét és összetettségét:

• a. a befektetési vállalkozás stratégiája megfelelően tükr özi a befektetési vállalkozás e kockázatok iránti étvágyát, és összhangban van az általános kockázatvállalási hajlandósággal;
• b. a befektetési vállalkozás belső iránymutatásokkal és szabályzatokkal rendelkezik a megbízható kockázati kultúra biztosítása érdeké ben;
• c. a befektetési vállalkozás megfelelő kerettel rendelkezik a nem kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatlábkockázat kezelésére, mérésére, nyomon követésére és ellenőrzésére;
• d. a befektetési vállalkozás megfelelő kerettel rendelkezik az informat ikai kockázatok kezelésére, mérésére, nyomon követésére és ellenőrzésére, elegendő (minőségi és mennyiségi) emberi és technikai erőforrással;
• e. a befektetési vállalkozás egyértelműen meghatározott szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a működési kockázat ellenőrzésére.

6.6.4 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/