263. Ab y mohly příslušné orgány uceleně porozumět rizikovému profilu investičního podniku, pokud …

Ab y mohly příslušné orgány uceleně porozumět rizikovému profilu investičního podniku, pokud jde o rizika, na něž se nevztahují kapitálové požadavky pilíře 1, měly by přezkoumat rámec systému správy a řízení a řízení rizik, který snižuje riziko vyplývající z jiných zdrojů rizik. Za tímto účelem by příslušné orgány měly při zohlednění objemu, povahy a složitosti činností investičního podniku posoudit tyto prvky:

• a. strategie investičního podniku řádně odráží rizikový apetit investičního podniku v oblasti těchto rizik a je v souladu s celkovým rizikovým apetitem;
• b. investiční podnik má interní pokyny a zásady k zajištění řádné kultury rizik;
• c. investiční podnik má vhodný rámec pro řízení, měření, sledování a kontrolu úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia;
• d. investiční podnik má vhodný rámec pro řízení, měření, sledování a kontrolu rizik v oblasti IT s dostatečnými (jak kvalitativními, tak kvantitativními) lidskými a technickými zdroji;
• e. investiční podnik má jasně definované zásady a postupy pro kontrolu operačního rizika.

6.6.4 Souhrn zjištění a stanovení skóre

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/