263. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka firmy inwestycyjnej dotyczący ryzyka nieobjętego wymogami …

Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka firmy inwestycyjnej dotyczący ryzyka nieobjętego wymogami w zakresie funduszy własnych w ramach filaru 1, właściwe organy powinny dokonać przeglądu ram zarządzania i zarządzania ryzykiem, które ograniczają ryzyko wynikające z innych źródeł ryzyka. W tym celu właściwe organy powinny ocenić następujące elementy, uwzględniając wielkość, charakter i złożoność działalności firmy inwestycyjnej:

• a. czy strategia firmy inwestycyjnej właściwie odzwierciedla gotowość firmy inwestycyjnej do podejmowania ryzyka i jej ogólny apetyt na ryzyko;
• b. czy firma inwestycyjna posiada wewnętrzne wytyczne i zasady zapewniające solidną kulturę ryzyka;
• c. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej wynikającego z działalności w ramach portfela niehandlowego oraz zarządzania tym ryzykiem;
• d. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy pomiaru, m onitorowania i kontroli ryzyka informatycznego oraz zarządzania tym ryzykiem, wraz z dostatecznymi zasobami kadrowymi i technicznymi (zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym);
• e. czy firma inwestycyjna posiada jasno określone zasady i procedury kon troli ryzyka operacyjnego.

79 6.6.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/