263. De modo a compreender de forma abrangente o perfil de risco da empresa de investimento em …

De modo a compreender de forma abrangente o perfil de risco da empresa de investimento em matéria de riscos não abrangidos pelos requisitos de fundos próprios do Pilar 1, as autoridades competentes devem rever o quadro de governo e de gestão do risco

79 que reduz o risco decorrente de outras fontes de riscos. Para tal, as autoridades competentes devem avaliar os seguintes elementos, tendo em conta o volume, a natureza e a complexidade das atividades da empresa de investimento:

• a. Se a estratégia da empresa de investimento reflete adequadamente a apetência da empresa de investimento por este tipo de riscos e se é coerente com a apetência global pelo risco;
• b. Se a empresa de investimento possui orientações e políticas internas para garantir uma cultura de risco sã;
• c. Se a empresa de investimento possui um quadro adequado para a gestão, a medição, a monitorização e o controlo do risco de taxa de juro decorrente de atividades não incluídas na carteira de negociação;
• d. Se a empresa de investimento dispõe de um quadro adequado à gestão, à avaliação, à monitorização e ao controlo dos riscos informáticos, com recursos técnicos e humanos suficientes (quantitativa e qualitativamente);
• e. Se a empresa de investimento possui políticas e procedimentos claramente definidos de controlo do risco operacional.

6.6.4 Síntese das conclusões e da notação

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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