263. Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos profilį, susijusį su 1 ramsčio …

Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos profilį, susijusį su 1 ramsčio nuosavų lėšų reikalavimais nepadengta rizika, kompetentingos institucijos turėtų peržiūrėti valdymo ir rizikos valdymo sistemą, kuria mažinama rizika, kylanti dėl kitų rizikos šaltinių. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į toliau nurodytus elementus, kartu atsižvelgdamos į investicinės įmonės veiklos apimtį, pobūdį ir sudėtingumą:

• a. investicinės įmonės strategijoje tinkamai atspindėta investicinės įmonės norima prisiimti rinkos rizika ir ar strategija dera su bendrąja norima prisiimti rizika;
• b. investicinė įmonė turi vidaus gaires ir politiką, kad užtikrintų patikimą rizikos kultūrą;
• c. investicinė įmonė turi tinkamą sistemą palūkanų normos rizikai, kylančiai dėl ne prekybos knygos veiklos, valdyti, vertinti, stebėti ir kontroliuoti;
• d. investicinės įmonės sistema yra tinkama, kad investicinė įmonė galėtų valdyti, vertinti, stebėti ir kontroliuoti IT riziką, ar investicinė įmonė turi pakankamai (ir kokybiniu, ir kiekybiniu požiūriu) žmogiškųjų ir techninių išteklių;
• e. investicinė įmonė turi aiškiai apibrėžtą operacinės rizikos kontrolės politiką ir procedūras.

72 6.6.4 Išvadų apibendrinimas ir balo skyrimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/