263. Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc al firmei de investiții în …

Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc al firmei de investiții în ceea ce privește riscurile care nu sunt acoperite de cerințele de fonduri proprii din pilonul 1, autoritățile competente trebuie să revizuiască cadrul de guvernanță și de gestionare a riscurilor care reduce riscul care decurge din alte surse de riscuri. În acest scop, autoritățil e competente trebuie să evalueze următoarele elemente, ținând cont, în același timp, de volumul, natura și complexitatea activităților firmei de investiții:

• a. strategia firmei de investiții reflectă în mod corespunzător apetitul firmei de investiții pentru aceste riscuri și este în concordanță cu apetitul pentru risc general;
• b. firma de investiții dispune de orientări și politici interne pentru a asigura o cultură solidă a riscului;
• c. firma de investiții dispune de un cadru adecvat pentru gestionarea, măsurarea, monitorizarea și controlul riscului de rată a dobânzii care rezultă din activitățile din afara portofoliului de tranzacționare;
• d. firma de investiții dispune de un cadru adecvat pentru gestionarea, măsurarea, monitorizarea și controlul riscurilor informatice, cu resurse umane și tehnice suficiente (atât calitative, cât și cantitative);
• e. firma de investiții dispune de politici și proceduri clar definite pentru controlul riscului operațional.

6.6.4 Sinteza constatărilor și atribuirea punctajului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/