263. Per avere una visione completa del profilo del rischio dell’impresa di investimento in …

Per avere una visione completa del profilo del rischio dell’impresa di investimento in relazione ai rischi non coperti dai requisiti di fondi propri di primo pilastro, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare l’assetto di governance e di gestione del rischio che riduce il rischio derivante da altre fonti di rischi. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare gli elementi che seguono, tenendo, al contempo, in considerazione il volume, la natura e complessità delle attività dell’impresa di investimento:

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• a. la strategia dell’impresa di investimento rispecchia correttamente la propensione dell’impresa ad assumere tali rischi ed è coerente con la propensione al rischio complessiva;
• b. l’impresa di investimento dispone di linee guida e politiche interne volte ad assicurare una sana cultura del rischio;
• c. l’impresa di investimento dispone di un adeguato assetto per la gestione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di tasso d’interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione;
• d. l’impresa di investimento dispone di un adeguato assetto per la gestione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi informatici, con risorse (sia qualitative sia quantitative) tecniche e umane sufficienti;
• e. l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure definite chiaramente per l’individuazione e il controllo del rischio operativo.

6.6.4 Sintesi delle risultanze e punteggio

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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