Κατευθυντήρια γραμμή 5: Ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και της ανθεκτικότητας των ΣΕΚ

Σύστημα αξιολόγησης για μεμονωμένους δείκτες

5.1 Κατά τη βαθμολόγηση της ανθεκτικότητάς τους σε σχέση με τους διαφορετικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, τα ΣΕΚ θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ακόλουθο σύστημα αξιολόγησης.

5.2 Δεδομένου ότι ο σκοπός των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι διττός, η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του ΣΕΚ και ο εντοπισμός ελλείψεων ή «τομέων προς βελτίωση», προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα του ΣΕΚ, είναι αναμενόμενο και αποδεκτό ένα ΣΕΚ να εντοπίζει τέτοιους τομείς προς βελτίωση κατά την εκτέλεση ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Επομένως, τα ΣΕΚ θα πρέπει να αναφέρουν, όταν εφαρμόζουν μεμονωμένους δείκτες, μια ποιοτική βαθμολογία από τις ακόλουθες διαφορετικές κατηγορίες:

1) Το ΣΕΚ δεν έχει εντοπίσει κανέναν ή έχει εντοπίσει μικρό αριθμό τομέων προς βελτίωση και οι τομείς αυτοί είναι απίθανο να επηρεάσουν την ικανότητα του ΣΕΚ να εκτελέσει τα καθήκοντά του υπό τις συνθήκες της οδηγίας ΣΕΚ.

2) Το ΣΕΚ έχει εντοπίσει σημαντικό αριθμό τομέων προς βελτίωση, αλλά αυτοί οι τομείς προς βελτίωση πιθανότατα να μην επηρεάσουν την ικανότητα του ΣΕΚ να εκτελέσει τα καθήκοντά του υπό τις συνθήκες της οδηγίας ΣΕΚ, επειδή, για παράδειγμα, τέτοιες ελλείψεις είναι μεμονωμένες και/ή μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα στο στάδιο της πτώχευσης.

3) Το ΣΕΚ έχει εντοπίσει μικρό αριθμό τομέων προς βελτίωση, ωστόσο, αυτοί οι τομείς προς βελτίωση θα επηρεάσουν την ικανότητα του ΣΕΚ να εκτελέσει τα καθήκοντά του υπό τις συνθήκες της οδηγίας ΣΕΚ (επομένως, το ΣΕΚ θα πρέπει να αναφέρει ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον και τυχόν αποτελέσματα που θα προκύψουν από μετέπειτα ελέγχους).

4) Το ΣΕΚ έχει εντοπίσει σημαντικό αριθμό τομέων προς βελτίωση και αυτοί οι τομείς προς βελτίωση θα επηρεάσουν την ικανότητα του ΣΕΚ να εκτελέσει τα καθήκοντά του υπό τις συνθήκες της οδηγίας ΣΕΚ (επομένως, το ΣΕΚ θα πρέπει να αναφέρει ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον και τυχόν αποτελέσματα που θα προκύψουν από μετέπειτα ελέγχους).

5.3 Οι ποιοτικές βαθμολογίες θα πρέπει να συμπληρώνονται με ποσοτικές εξελίξεις και εξηγήσεις που δικαιολογούν το αναφερόμενο αποτέλεσμα, εφόσον ζητείται από το υπόδειγμα υποβολής στοιχείων. Από τους μεμονωμένους δείκτες στην ανθεκτικότητα του ΣΕΚ να επιτύχει τις νόμιμες λειτουργίες του

5.4 Κατά τη βαθμολόγηση της ανθεκτικότητάς τους σε σχέση με τις νόμιμες λειτουργίες που αξιολογούνται στους βασικούς ελέγχους, τα ΣΕΚ θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ακόλουθο σύστημα αξιολόγησης.

5.5 Τα ΣΕΚ θα πρέπει να αναφέρουν, για κάθε βασικό έλεγχο, εάν αυτοαξιολογούνται ως «επαρκώς ανθεκτικά» ή «ανεπαρκώς ανθεκτικά».

• • «Επαρκώς ανθεκτικό» σημαίνει ότι το ΣΕΚ είναι σε θέση να εκπληρώσει τη λειτουργία που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ με βάση την αξιολόγηση μέσω του σχετικού βασικού ελέγχου.
• • «Ανεπαρκώς ανθεκτικό» σημαίνει ότι το ΣΕΚ δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τη λειτουργία που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ, όπως αξιολογήθηκε μέσω του σχετικού βασικού ελέγχου.

5.6 Τα ΣΕΚ θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτήν την αξιολόγηση με εξηγήσεις που δικαιολογούν τα αναφερόμενα αποτελέσματα.

5.7 Εάν ένα ΣΕΚ έχει νόμιμα εντολή να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον στο πλαίσιο της οδηγίας ΣΕΚ, αλλά δεν έχει πραγματοποιήσει έναν συγκεκριμένο βασικό έλεγχο που ισχύει για το ΣΕΚ, το ΣΕΚ θα πρέπει να το αναφέρει αυτό συμπληρώνοντας τη φράση «μη ελεγχθείς τομέας» στο σχετικό πεδίο του υποδείγματος υποβολής στοιχείων και εξηγώντας τους λόγους μη αξιολόγησης του τομέα.

Σύστημα αξιολόγησης της συνολικής ανθεκτικότητας

5.8 Όταν βαθμολογούν τη συνολική ανθεκτικότητά τους, τα ΣΕΚ θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ακόλουθο σύστημα αξιολόγησης.

5.9 Τα ΣΕΚ θα πρέπει να αναφέρουν εάν, από την άποψη της συνολικής ανθεκτικότητας στην επίτευξη της πλήρους νόμιμης εντολής τους, είναι «επαρκώς ανθεκτικά» ή «ανεπαρκώς ανθεκτικά»:

• • «Επαρκώς ανθεκτικό» σημαίνει ότι το ΣΕΚ είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ.
• • «Ανεπαρκώς ανθεκτικό» σημαίνει ότι το ΣΕΚ δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τουλάχιστον μία από τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ. 5.10 Τα ΣΕΚ θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτήν την αξιολόγηση με εξηγήσεις που δικαιολογούν τα αναφερόμενα αποτελέσματα.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/