+Artikkel 325g Kumerusriski omavahendite nõuded
---+Artikkel 325g 1.
---+Artikkel 325g 2.
---+Artikkel 325g 3.
---+Artikkel 325g 4.
---+Artikkel 325g 5.
---+Artikkel 325g 6.
---+Artikkel 325g 7.
|
Artikkel 325g Kumerusriski omavahendite nõuded
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325g 1.
|
►C13
Finantsinstitutsioon ◄ teeb lõikes 2 sätestatud arvutused selliste instrumentide iga riskiteguri kohta, mille suhtes kohaldatakse kumerusriski omavahendite nõuet, välja arvatud lõikes 3 osutatud riskitegurite kohta. Asjaomase riskiteguri puhul teevad
►C13
finantsinstitutsioonid ◄ need arvutused netopõhiselt kõigi selliste instrumentide positsioonide lõikes, mille suhtes kohaldatakse kumerusriski omavahendite nõuet ja mis sisaldavad asjaomast riskitegurit.
|
|
Artikkel 325g 2.
|
Asjaomase riskiteguri k puhul, mis sisaldub lõikes 1 osutatud ühes või mitmes instrumendis, arvutavad
►C13
finantsinstitutsioonid ◄ selle riskiteguri ülespoole liikumisest tingitud netokumerusriskipositsiooni ( upward net curvature risk position) (  ) ja selle riskiteguri allapoole liikumisest tingitud netokumerusriskipositsiooni ( downward net curvature risk position) (  ) järgmiselt: kus:
|
i
|
=
|
indeks, mis tähistab kõiki lõikes 1 osutatud instrumentide positsioone ja hõlmab riskitegurit k;
|
|
xk
|
=
|
riskiteguri k nüüdisväärtus;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
►C13
finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudeliga leitud instrumendi i väärtus riskiteguri k nüüdisväärtuse alusel;
|
|
|
=
|
►C13
finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudeliga leitud instrumendi i väärtus riskiteguri k väärtuse suurenemise alusel;
|
|
|
=
|
►C13
finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudeliga leitud instrumendi i väärtus riskiteguri k väärtuse vähenemise alusel;
|
|
|
=
|
riskiteguri k suhtes kohaldatav riskikaal, mis on kindlaks määratud vastavalt 6. jaole;
|
|
sik
|
=
|
instrumendi i deltariski tundlikkus riskiteguri k suhtes, mis on arvutatud vastavalt artiklile 325r.
|
|
|
Artikkel 325g 3.
|
Erandina lõikest 2 teevad
►C13
finantsinstitutsioonid ◄ intressimäära üldriski, krediidimarginaali riski ja kaubariski klassidesse kuuluvate riskitegurite kõverate puhul lõikes 6 sätestatud arvutused kogu kõvera tasandil, mitte iga kõverasse kuuluva riskiteguri tasandil. Lõikes 2 osutatud arvutuse puhul, kui xk
on intressimäära üldriski, krediidimarginaali riski ja kaubariski klassidesse kuuluvate riskitegurite kõver, on sik
kõvera riskitegurite deltariski tundlikkuste summa kõvera kõigi tähtaegade lõikes.
|
|
Artikkel 325g 4.
|
Selleks et määrata kindlaks rühmatasandi kumerusriski omavahendite nõue, agregeerivad
►C13
finantsinstitutsioonid ◄ vastavalt järgmisele valemile kõigi 3. jao 1. alajao kohaselt asjaomasesse rühma määratud riskitegurite ülespoole ja allapoole liikumisest tingitud netokumerusriskipositsioonid, mis on arvutatud vastavalt lõikele 2: kus:
|
b
|
=
|
indeks, mis tähistab asjaomase riskiklassi rühma;
|
|
Kb
|
=
|
kumerusriski omavahendite nõue rühma b puhul;
|
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
rühmasisene korrelatsioon riskitegurite k ja l vahel, nagu on ette nähtud 6. jaos;
|
|
k, l
|
=
|
indeksid, mis tähistavad kõiki lõikes 1 osutatud instrumentide riskitegureid, mis on määratud rühma b;
|
|
()
|
=
|
ülespoole liikumisest tingitud netokumerusriskipositsioon;
|
|
()
|
=
|
allapoole liikumisest tingitud netokumerusriskipositsioon.
|
|
|
Artikkel 325g 5.
|
Erandina lõikest 4 kasutatakse artikli 325ah rühma 18, artikli 325ak rühma 18, artikli 325am rühma 25 ja artikli 325ap rühma 11 rühmatasandi kumerusriski omavahendite nõude arvutamiseks järgmist valemit:
|
|
Artikkel 325g 6.
|
►C13
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad riskiklassi kumerusriski omavahendite nõuded ( RCCR), agregeerides kõik asjaomasesse riskiklassi kuuluvad rühmatasandi omavahendite nõuded kumerusriski puhul järgmiselt: kus:
|
b, c
|
=
|
indeksid, mis tähistavad kõiki sellise asjaomase riskiklassi rühmi, mis vastab lõikes 1 osutatud instrumentidele;
|
|
Kb
|
=
|
kumerusriski omavahendite nõue rühma b puhul;
|
|
γbc
|
=
|
rühmasisene korrelatsioon rühmade b ja c vahel, nagu on sätestatud 6. jaos.
|
|
|
Artikkel 325g 7.
|
Kumerusriski omavahendite nõue on lõike 6 kohaselt arvutatud riskiklassi kumerusriski omavahendite nõuete summa kõigi selliste riskiklasside lõikes, kuhu kuulub vähemalt üks lõikes 1 osutatud instrumentide riskitegur.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|