+Članak 325.g Kapitalni zahtjevi za rizik zakrivljenosti
---+Članak 325.g 1.
---+Članak 325.g 2.
---+Članak 325.g 3.
---+Članak 325.g 4.
---+Članak 325.g 5.
---+Članak 325.g 6.
---+Članak 325.g 7.
|
Članak 325.g Kapitalni zahtjevi za rizik zakrivljenosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.g 1.
|
Institucije izračune iz stavka 2. provode za svaki faktor rizika instrumenata koji podliježu kapitalnim zahtjevima za rizik zakrivljenosti, osim za faktore rizika iz stavka 3. Za određeni faktor rizika institucije te izračune provode na neto osnovi za sve pozicije instrumenata koje podliježu kapitalnim zahtjevima za rizik zakrivljenosti koje sadržavaju taj faktor rizika.
|
|
Članak 325.g 2.
|
Za određeni faktor rizika k uključen u jedan ili više instrumenata iz stavka 1. institucije izračunavaju pozitivnu neto poziciju rizika zakrivljenosti tog faktora rizika  i negativnu neto poziciju rizika zakrivljenosti tog faktora rizika  ) kako slijedi: pri čemu je:
|
i
|
=
|
indeks koji označava sve pozicije instrumenata iz stavka 1. koje uključuju faktor rizika k;
|
|
xk
|
=
|
trenutačna vrijednost faktora rizika k;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
vrijednost instrumenta i procijenjena primjenom modela za određivanje cijena institucije na temelju trenutačne vrijednosti faktora rizika k;
|
|
|
=
|
vrijednost instrumenta i procijenjena primjenom modela za određivanje cijena institucije na temelju uzlaznog pomaka vrijednosti faktora rizika k;
|
|
|
=
|
vrijednost instrumenta i procijenjena primjenom modela za određivanje cijena institucije na temelju silaznog pomaka vrijednosti faktora rizika k;
|
|
|
=
|
ponder rizika koji se primjenjuje na faktor rizika k utvrđen u skladu s odjeljkom 6.;
|
|
sik
|
=
|
osjetljivost na delta-rizik instrumenta i u odnosu na faktor rizika k izračunano u skladu s člankom 325.r.
|
|
|
Članak 325.g 3.
|
Odstupajući od stavka 2., za krivulje faktora rizika koji pripadaju kategorijama općeg kamatnog rizika, rizika kreditne marže i robnog rizika, institucije izračune iz stavka 6. provode na razini čitave krivulje umjesto na razini svakog faktora rizika koji pripada toj krivulji. Za potrebe izračuna iz stavka 2., ako je xk
krivulja faktora rizika raspoređenih u kategorije općeg kamatnog rizika, rizika kreditne marže i robnog rizika, sik
je zbroj osjetljivosti na delta-rizik faktora rizika na krivulji po svim rokovima dospijeća na toj krivulji.
|
|
Članak 325.g 4.
|
Kako bi utvrdile kapitalne zahtjeve za rizik zakrivljenosti na razini razreda, institucije u skladu sa sljedećom formulom agregiraju uzlazne i silazne neto pozicije rizika zakrivljenosti, izračunane u skladu sa stavkom 2., svih faktora rizika koji su raspoređeni u taj razred, u skladu s odjeljkom 3. pododjeljkom 1.: pri čemu je:
|
b
|
=
|
indeks koji označava razred određene kategorije rizika;
|
|
Kb
|
=
|
kapitalni zahtjevi za rizik zakrivljenosti za razred b;
|
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
korelacije unutar razreda između faktora rizika k i l kako je propisano u odjeljku 6.;
|
|
k, l
|
=
|
indeksi koji označavaju sve faktore rizika instrumenata iz stavka 1. koji su raspoređeni u razred b;
|
|
( )
|
=
|
uzlazna neto pozicija rizika zakrivljenosti;
|
|
()
|
=
|
silazna neto pozicija rizika zakrivljenosti;
|
|
|
Članak 325.g 5.
|
Odstupajući od stavka 4., za kapitalne zahtjeve za rizik zakrivljenosti na razini razreda za razred 18 iz članka 325.ah, razred 18 iz članka 325.ak, razred 25 iz članka 325.am i razred 11 iz članka 325.ap, primjenjuje se sljedeća formula:
|
|
Članak 325.g 6.
|
Institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve za rizik zakrivljenosti (RCCR) agregiranjem svih kapitalnih zahtjeva za rizik zakrivljenosti na razini razreda unutar određene kategorije rizika kako slijedi: pri čemu je:
|
b, c
|
=
|
indeksi koji označavaju sve razrede određene kategorije rizika koja odgovara instrumentima iz stavka 1.;
|
|
Kb =
|
=
|
kapitalni zahtjevi za rizik zakrivljenosti za razred b;
|
 ;
 ;
|
γbc
|
=
|
korelacije unutar razreda između razreda b i c kako je navedeno u odjeljku 6.
|
|
|
Članak 325.g 7.
|
Kapitalni zahtjevi za rizik zakrivljenosti su zbroj kapitalnih zahtjeva za rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika izračunanih u skladu sa stavkom 6. po svim kategorijama rizika kojima pripada najmanje jedan faktor rizika instrumenata iz stavka 1.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|