91. Finantseerimisasutused peaksid hindama riskipositsioone igas valuutas, milles neil positsioone …

Finantseerimisasutused peaksid hindama riskipositsioone igas valuutas, milles neil positsioone on. Oluliste valuutapositsioonide intressimäära šokistsenaariumid peaksid olema valuutaspetsiifilised ja kooskõlas kehtivate majanduslike oludega. Kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski sisemine mõõtmissüsteem (IMS) peaks arvesse võtma valuutaspetsiifilisi intressimäära šokistsenaariume vähemalt iga valuuta kohta, milles nomineeritud finantsvarade või kohustuste arvestuslik väärtus moodustab vähemalt 5% kogu pangaportfelli finantsvaradest (v.a materiaalne vara) või kohustustest või vähem kui 5%, kui arvutusse kaasatud varade või kohustuste summa on väiksem kui 90% kogu pangaportfelli finantsvaradest (v.a materiaalne vara) või kohustustest; Finantseerimisasutused peaksid kasutama oma sisemistes mõõtmissüsteemides meetodeid kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski agregeerimiseks erinevate valuutade lõikes. Kui asutus kasutab erinevate valuutade intressimäärade vaheliste sõltuvuste eelduseid, peaks tal olema selleks piisavad oskused ja põhjalikkus. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse erinevate intressimäärade vaheliste sõltuvuste eelduste mõju erinevate valuutade lõikes.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/