+1 Alajakso Sisäisen riskienmittausmallin riskitekijöiden rakenteen arviointi
---+23 artikla Sisäisen riskienmittausmallin arviointi riskien kattamisen osalta
------+23 artikla 1
------+23 artikla 2
------+23 artikla 3
---+24 artikla Yleisten korkoriskitekijöiden arviointi
------+24 artikla 1
------+24 artikla 2
---+25 artikla Osakeriskitekijöiden arviointi
------+25 artikla 1
------+25 artikla 2
---+26 artikla Luottomarginaaliriskitekijöiden arviointi
------+26 artikla 1
------+26 artikla 2
---+27 artikla Valuuttakurssiriskitekijöiden arviointi
------+27 artikla 1
------+27 artikla 2
---+28 artikla Hyödykeriskitekijöiden arviointi
------+28 artikla 1
------+28 artikla 2
---+29 artikla Käyrien arviointi
------+29 artikla 1
------+29 artikla 2
------+29 artikla 3
------+29 artikla 4
------+29 artikla 5
------+29 artikla 6
---+30 artikla Implisiittisten volatiliteettipintojen arviointi
------+30 artikla 1
------+30 artikla 2
------+30 artikla 3
---+31 artikla Korrelaatioriskitekijöiden arviointi

1 Alajakso Sisäisen riskienmittausmallin riskitekijöiden rakenteen arviointi

1 Alajakso Sisäisen riskienmittausmallin riskitekijöiden rakenteen arviointi

1. Yleiskatsaus

,
23 artikla Sisäisen riskienmittausmallin arviointi riskien kattamisen osalta
24 artikla Yleisten korkoriskitekijöiden arviointi
25 artikla Osakeriskitekijöiden arviointi
26 artikla Luottomarginaaliriskitekijöiden arviointi
27 artikla Valuuttakurssiriskitekijöiden arviointi
28 artikla Hyödykeriskitekijöiden arviointi
29 artikla Käyrien arviointi
30 artikla Implisiittisten volatiliteettipintojen arviointi
31 artikla Korrelaatioriskitekijöiden arviointi

31 artikla

Korrelaatioriskitekijöiden arviointi

Arvioidessaan, mittaako laitoksen sisäinen riskienmittausmalli korrelaatioriskin asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bh artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, että usean kohde-etuuden optioiden ja kaikkien muiden tuotteiden, joiden päivän päätösarvo määritetään implisiittisen korrelaatioparametrin avulla, sisäiseen riskienmittausmalliin sisältyy riskitekijä, joka kuvaa korrelaatioparametrin muutosten riskiä.

Toimivaltainen viranomainen voi yksilöidä ne optiot ja tuotteet, joiden osalta käytetään implisiittistä korrelaatioparametria, käyttämällä tämän asetuksen 23 artiklan mukaisesti ilmoitettuja tietoja ja yksilöimällä ne tekijät, jotka ovat korrelaatioparametreja.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.