+Pododdíl 1 Posouzení nastavení rizikových faktorů interního modelu měření rizika
---+Článek 23 Posouzení pokrytí rizik v interním modelu měření rizika
------+Článek 23 1
------+Článek 23 2
------+Článek 23 3
---+Článek 24 Posouzení faktorů obecného úrokového rizika
------+Článek 24 1
------+Článek 24 2
---+Článek 25 Posouzení faktorů akciového rizika
------+Článek 25 1
------+Článek 25 2
---+Článek 26 Posouzení faktorů rizika úvěrového rozpětí
------+Článek 26 1
------+Článek 26 2
---+Článek 27 Posouzení faktorů měnového rizika
------+Článek 27 1
------+Článek 27 2
---+Článek 28 Posouzení faktorů komoditního rizika
------+Článek 28 1
------+Článek 28 2
---+Článek 29 Posouzení křivek
------+Článek 29 1
------+Článek 29 2
------+Článek 29 3
------+Článek 29 4
------+Článek 29 5
------+Článek 29 6
---+Článek 30 Posouzení ploch implikované volatility
------+Článek 30 1
------+Článek 30 2
------+Článek 30 3
---+Článek 31 Posouzení faktorů rizika korelace

Pododdíl 1 Posouzení nastavení rizikových faktorů interního modelu měření rizika

Pododdíl 1 Posouzení nastavení rizikových faktorů interního modelu měření rizika

1. Přehled

,
Článek 23 Posouzení pokrytí rizik v interním modelu měření rizika
Článek 24 Posouzení faktorů obecného úrokového rizika
Článek 25 Posouzení faktorů akciového rizika
Článek 26 Posouzení faktorů rizika úvěrového rozpětí
Článek 27 Posouzení faktorů měnového rizika
Článek 28 Posouzení faktorů komoditního rizika
Článek 29 Posouzení křivek
Článek 30 Posouzení ploch implikované volatility
Článek 31 Posouzení faktorů rizika korelace

Článek 31

Posouzení faktorů rizika korelace

Při posuzování, zda interní model měření rizika instituce zachycuje riziko korelace, jak vyžaduje čl. 325bh odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, příslušné orgány ověří, že u opcí s více podklady a jakýchkoli jiných produktů, jejichž hodnota ke konci dne se určuje prostřednictvím implikovaného korelačního parametru, je do interního modelu měření rizika zahrnut rizikový faktor zachycující riziko změny korelačního parametru.

Příslušný orgán může určit opce a produkty, které se opírají o implikovaný korelační parametr, tak, že použije informace vykázané v souladu s článkem 23 tohoto nařízení a identifikuje ty faktory, které jsou korelačními parametry.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.