+Podsekcja 1 Ocena struktury czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka
---+Artykuł 23 Ocena pokrycia ryzyka przez wewnętrzny model pomiaru ryzyka
------+Artykuł 23 1
------+Artykuł 23 2
------+Artykuł 23 3
---+Artykuł 24 Ocena ogólnych czynników ryzyka stopy procentowej
------+Artykuł 24 1
------+Artykuł 24 2
---+Artykuł 25 Ocena czynników ryzyka cen akcji
------+Artykuł 25 1
------+Artykuł 25 2
---+Artykuł 26 Ocena czynników ryzyka spreadu kredytowego
------+Artykuł 26 1
------+Artykuł 26 2
---+Artykuł 27 Ocena czynników ryzyka walutowego
------+Artykuł 27 1
------+Artykuł 27 2
---+Artykuł 28 Ocena czynników ryzyka cen towarów
------+Artykuł 28 1
------+Artykuł 28 2
---+Artykuł 29 Ocena krzywych
------+Artykuł 29 1
------+Artykuł 29 2
------+Artykuł 29 3
------+Artykuł 29 4
------+Artykuł 29 5
------+Artykuł 29 6
---+Artykuł 30 Ocena powierzchni zmienności implikowanej
------+Artykuł 30 1
------+Artykuł 30 2
------+Artykuł 30 3
---+Artykuł 31 Ocena czynników ryzyka korelacji

Podsekcja 1 Ocena struktury czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka

Podsekcja 1 Ocena struktury czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka

1. Przegląd

,
Artykuł 23 Ocena pokrycia ryzyka przez wewnętrzny model pomiaru ryzyka
Artykuł 24 Ocena ogólnych czynników ryzyka stopy procentowej
Artykuł 25 Ocena czynników ryzyka cen akcji
Artykuł 26 Ocena czynników ryzyka spreadu kredytowego
Artykuł 27 Ocena czynników ryzyka walutowego
Artykuł 28 Ocena czynników ryzyka cen towarów
Artykuł 29 Ocena krzywych
Artykuł 30 Ocena powierzchni zmienności implikowanej
Artykuł 31 Ocena czynników ryzyka korelacji

Artykuł 31

Ocena czynników ryzyka korelacji

Oceniając, czy wewnętrzny model pomiaru ryzyka instytucji uwzględnia ryzyko korelacji zgodnie z wymogami art. 325bh ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, właściwe organy sprawdzają, czy w odniesieniu do opcji o wielu bazach i wszelkich innych produktów, których wartość na koniec dnia ustala się za pomocą implikowanego parametru korelacji, w wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka uwzględniono czynnik ryzyka obejmujący ryzyko zmian parametru korelacji.

Właściwy organ może określić opcje i produkty w oparciu o implikowany parametr korelacji, wykorzystując informacje zgłaszane zgodnie z art. 23 niniejszego rozporządzenia oraz identyfikując te czynniki, które są parametrami korelacji.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.