+Subsecțiunea 1 Evaluarea configurării factorilor de risc aferenți modelului intern de măsurare a riscurilor
---+Articolul 23 Evaluarea acoperirii riscurilor de către modelul intern de măsurare a riscurilor
------+Articolul 23 1
------+Articolul 23 2
------+Articolul 23 3
---+Articolul 24 Evaluarea factorilor de risc general de rată a dobânzii
------+Articolul 24 1
------+Articolul 24 2
---+Articolul 25 Evaluarea factorilor de risc de devalorizare a titlurilor de capital
------+Articolul 25 1
------+Articolul 25 2
---+Articolul 26 Evaluarea factorilor de risc de marjă de credit
------+Articolul 26 1
------+Articolul 26 2
---+Articolul 27 Evaluarea factorilor de risc valutar
------+Articolul 27 1
------+Articolul 27 2
---+Articolul 28 Evaluarea factorilor de risc de marfă
------+Articolul 28 1
------+Articolul 28 2
---+Articolul 29 Evaluarea curbelor
------+Articolul 29 1
------+Articolul 29 2
------+Articolul 29 3
------+Articolul 29 4
------+Articolul 29 5
------+Articolul 29 6
---+Articolul 30 Evaluarea suprafețelor de volatilitate implicită
------+Articolul 30 1
------+Articolul 30 2
------+Articolul 30 3
---+Articolul 31 Evaluarea factorilor de risc de corelație

Subsecțiunea 1 Evaluarea configurării factorilor de risc aferenți modelului intern de măsurare a riscurilor

Subsecțiunea 1 Evaluarea configurării factorilor de risc aferenți modelului intern de măsurare a riscurilor

1. Prezentare generală

,
Articolul 23 Evaluarea acoperirii riscurilor de către modelul intern de măsurare a riscurilor
Articolul 24 Evaluarea factorilor de risc general de rată a dobânzii
Articolul 25 Evaluarea factorilor de risc de devalorizare a titlurilor de capital
Articolul 26 Evaluarea factorilor de risc de marjă de credit
Articolul 27 Evaluarea factorilor de risc valutar
Articolul 28 Evaluarea factorilor de risc de marfă
Articolul 29 Evaluarea curbelor
Articolul 30 Evaluarea suprafețelor de volatilitate implicită
Articolul 31 Evaluarea factorilor de risc de corelație

Articolul 31

Evaluarea factorilor de risc de corelație

Atunci când evaluează dacă modelul intern de măsurare a riscurilor al unei instituții reflectă riscul de corelație, astfel cum se prevede la articolul 325bh alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, autoritățile competente verifică dacă, pentru opțiunile cu mai multe instrumente suport și pentru oricare alte produse a căror valoare de la sfârșitul zilei este determinată prin intermediul unui parametru de corelație implicit, modelul intern de măsurare a riscurilor include un factor de risc care reflectă riscul modificărilor parametrului de corelație.

Autoritatea competentă poate identifica opțiuni și produse pe baza unui parametru de corelație implicit utilizând informațiile raportate în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament și identificând factorii care sunt parametri de corelație.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.